สถิติการซื้อขายฟิวเจอร์ส

อเมริกาได้ทำการสถิติผลการซื้อขายฟิวเจอร์สในแบบที่แตกต่างกันของลูกค้ามานานหลายปี โดยผลสถิติพบว่า จากผู้คน 100 คนที่ทำการซื้อขาย มี 70 คนที่ขาดทุนเสมอ, 20 คนที่สามารถรักษาทุนได้, และมีเพียง 10 คนที่สามารถทำกำไรได้ ในจำนวน 10 คนที่มีกำไรนั้น 7 คนทำการซื้อขายแบบเทรนดด์, 2 คนทำการซื้อขายแบบสวิง, และมีผู้ทำการซื้อขายระยะสั้นเพียง 1 คน อีกมุมมองหนึ่งคือ จากผู้ที่ทำการซื้อขายในแนวทางเทรนดด์ 100 คน มี 70 คนที่ยังคงอยู่รอด; ในจำนวนผู้ที่ทำการซื้อขายสวิง 100 คน มี 20 คนที่อยู่รอด, และในกลุ่มที่ทำการซื้อขายระยะสั้น 100 คน มีเพียง 10 คนที่ยังอยู่รอด นี่คือหลักการที่มีชื่อเสียง 1:2:7!

รายงานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการขาดทุน

เพื่อนคนหนึ่งของฉันทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมความเสี่ยงในบริษัทฟิวเจอร์สขนาดใหญ่ และในช่วงนี้เขาได้ทำรายงานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการขาดทุน รายงานนี้ยาวมาก แต่ส่วนที่น่าสนใจที่สุดคือการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า (ข้อมูลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) สรุปบางส่วนเพื่อแบ่งปัน ได้แก่:

กำไรจากการซื้อขาย

1. ในลูกค้าที่ทำกำไร 85.2% ของกำไรมาจากการซื้อขายไม่เกิน 5 รายการ หากหัก 5 รายการนี้ออก ลูกค้าส่วนใหญ่จะขาดทุน รายการ 5 รายการนี้มีลักษณะที่ระยะเวลาถืออยู่ประมาณ 2 เดือน และส่วนใหญ่เป็นตลาดขาขึ้นเพียงด้านเดียว.

การซื้อขายที่คล่องตัว

2. ลูกค้าที่ทำการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า 10 ครั้งต่อวัน มีผลตอบแทนเฉลี่ยใน 3 ปีที่ -79.2%. ลูกค้าที่ทำการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า 5 ครั้งต่อวัน มีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ -55%, ลูกค้าที่ทำการซื้อขายมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน มีผลตอบแทน 3 ปีที่ -31.5%, ลูกค้าที่ทำการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า 0.3 ครั้งต่อวัน มีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 12%; และลูกค้าที่ซื้อขายเฉลี่ย 0.1 ครั้งต่อวัน มีผลตอบแทนที่ 59% ใน 3 ปี.

การใช้จุดตัดขาดทุน

3. ทุกการขายที่ตั้งจุดตัดขาดทุน หากไม่ถูกปิดมีโอกาส 98.8% ที่จะกลับมาเป็นกำไรใน 2 สัปดาห์ถัดไป. 4. ทุกการขายที่ตั้งจุดตัดกำไร หากไม่ถูกปิดมีโอกาส 91.3% ที่จะทำกำไรเพิ่มอีกใน 2 สัปดาห์ถัดไป.

ข้อมูลการลงทุนของลูกค้า

5. ผลตอบแทนจากการลงทุนของลูกค้าทั้งหมดแสดงถึงการกระจายตามปกติ น่าเสียดายที่ค่าเฉลี่ยของการกระจายนั้นอยู่ที่ -14%. ดังนั้น ข้อสรุปนี้ถือว่ารุนแรงสำหรับคนส่วนใหญ่ (เว้นแต่คุณจะเป็นอัจฉริยะ): ประการแรก คนทั่วไปมักเข้ามาในตลาดนี้โดยผิดพลาด; ประการที่สอง การซื้อขายบ่อยครั้งถือว่าตัดสินประหารชีวิตคุณ; ประการที่สาม อย่าหวังว่าจะชนะในการซื้อขายระยะสั้นที่ซื้อต่ำขายสูง และอย่าไว้วางใจสัญชาตญาณในการซื้อขายฟิวเจอร์ส ความกลัวคือเหตุผลที่ตรงที่สุดสำหรับการขาดทุน; ประการที่สี่ หากคุณต้องการทำกำไร คุณสามารถอ้างอิงวิธีนี้: รอคอยโอกาสที่ดี ทุ่มเงินเข้าไป,หยุดการขาดทุนไว้, ถือครองในระยะยาวให้ผลกำไรวิ่งไปได้ หรือเสี่ยงเกินกำลัง.

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์เสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลนี้อยู่ที่นี่ ราวกับว่าเป็นรายงานการสำรวจตลาดที่แตกต่างกัน และแต่ละคนอาจตีความหรือเข้าใจได้แตกต่างกัน บางคนอาจไม่เข้าใจ แต่บางคนอาจจับโอกาสที่ใหญ่นี้ไว้ คุณล่ะ? ในฐานะที่คุณเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายสองประการนี้ คุณจะทำอะไรต่อไป?