การเริ่มต้นด้วยความรู้สึก

เมื่อก่อนทุกคนมักจะได้ยินว่าผู้เชี่ยวชาญในวงการมักจะยกย่องความสำเร็จของตนด้วย “ความรู้สึก” และมีกล่าวกันว่าเทรดเดอร์ชั้นนำจากธนาคารระหว่างประเทศบางคนชอบวาดกราฟด้วยมือ หรือบางคนถึงกับไม่มองกราฟเลย โดยใช้เพียงแค่ความรู้สึกในการลงคำสั่ง นั่นทำให้รู้สึกว่าคำเหล่านี้ฟังดูเหมือนเทพนิยาย แต่ตอนนี้ หลังจากที่ได้สัมผัสกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นเวลาหลายปี ฉันเริ่มที่จะเชื่อใน “ความรู้สึก” ซึ่งเป็นสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ แทบมองไม่เห็น ถอยกลับมานึกถึงประสบการณ์การเทรดของตัวเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นไปตามขั้นตอนการรับรู้ การสรุป ประสบการณ์ และความรู้สึก

การพัฒนาจากประสบการณ์

คนเรามักจะเริ่มเข้าสู่องค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ จากการรับรู้ ขั้นตอนการรับรู้หมายถึงการรู้สึก ซึ่งมีพื้นฐานจากการไม่รู้อะไรเลย ไปจนถึงการรู้เล็กน้อย ในขณะที่ตัวเองไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดนี้เลย คนอื่นๆ ดูเหมือนจะมีความรู้มาก แทบจะเชื่อว่าการวิเคราะห์ของคนอื่นเป็นความจริง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เชื่อคนอื่น” กระทั่งเมื่อมีประสบการณ์ในตลาดนี้มากขึ้น เริ่มตั้งคำถามต่อความคิดเห็นของคนอื่น และค่อยๆ สร้างความคิดเห็นเป็นของตัวเอง

การเติบโตจากการตั้งคำถาม

เป็นที่ยอมรับว่าการตั้งคำถามนั้นจะนำไปสู่การพัฒนา “ไม่แตกไม่ตั้ง” มีพัฒนาการจากการตั้งคำถามต่อความคิดเห็นของคนอื่น จนสามารถสกัดความคิดเห็นของตัวเองออกมาจนท้ายที่สุดได้พัฒนาไปสู่ “เชื่อในตัวเอง” ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดจากความรู้สึกสู่เหตุผลอย่างครั้งแรก เมื่อใดก็ตามที่มีการทดลองอีกครั้งหนึ่ง จะพบว่าความคิดเห็นบางอย่างสามารถทนต่อการทดสอบทางตลาดและเวลาได้ แต่อีกหลายความคิดเห็นก็จะสูญสลายไปตามเวลา ความคิดเห็นที่สามารถทนต่อการทดสอบเวลาและตลาดได้คือสิ่งที่เรียกว่า “ประสบการณ์” ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ช่วยสร้างฐานของทฤษฎีสำหรับการทำระบบการเทรด

ข้อบกพร่องในระบบการเทรด

อย่างไรก็ตาม เหมือนกับว่าในโลกนี้ไม่มีความจริงที่เป็นสิ่งสุดท้าย ทุกระบบการเทรดย่อมมีข้อบกพร่องเสมอ บางครั้งระบบอาจทำงานได้ดีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่กลับมีปัญหาเมื่อเผชิญกับตลาดที่มีความผันผวน ในขณะที่บางระบบกลับทำงานได้ดีในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ประการสำคัญ ดูเหมือนว่ายากจะสร้างระบบที่สามารถให้บริการในทุกสถานการณ์ได้ ฉันรู้สึกถึงสิ่งนี้อย่างลึกซึ้ง เมื่อปีที่แล้ว หลังจากสังเกตและคำนวณข้อมูลอย่างละเอียด ฉัน finalmente ได้พัฒนาระบบการเทรดของตัวเอง ระบบนี้มีความสามารถในการจับตลาดขาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลาหนึ่งได้แสดงผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

กลายเป็นทาสของระบบ

ในตอนนั้น ฉันรู้สึกเหมือนเป็น “ไม่เชื่อทุกคน” โดยยกย่องระบบเท่านั้น กลัวว่าการวิเคราะห์ของตัวเองจะรบกวนคำสั่งการเทรดของระบบ จึงตัดสินใจละทิ้งการวิเคราะห์ตลาด และบางครั้งก็นึกสงสัยว่า ถ้าฉันไม่วิเคราะห์แล้วตัวเองยังมีคุณค่าอะไรอยู่? ในแวดวงการเงิน มนุษย์จะถูกคอมพิวเตอร์แทนที่ในวันหนึ่งหรือไม่? หากวันหนึ่งคอมพิวเตอร์ทั่วโลกใช้ระบบการเทรดเดียวกัน แล้วใครจะเป็นผู้แพ้ในเกมที่ไม่มีวันชนะนี้? มีความรู้สึกว่าฉันได้พัฒนาระบบการเทรดมาอย่างหนักแต่กลับกลายเป็นทาสของระบบนั้น

บทเรียนจากความผิดพลาด

จนถึงปีนี้ ข้อบกพร่องของระบบเริ่มปรากฏ ในช่วงตลาดขาลงของปอนด์ในเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน คำสั่งที่ลงตามคำสั่งของระบบกลับถูกตัดขาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้แทบสูญเสียกำไรจากเมื่อปีที่แล้วไปตลอด โดยเริ่มปรับตัวระบบไปในทางที่ไม่ถูกต้อง หลังจากประมวลผลการเทรดจำเป็นต้องกลับมาทบทวน อย่างไรมันก็ยังทำให้รู้สึกเศร้าใจทันทีว่าปอนด์ได้ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1000 จุดในช่วงระหว่าง 6.8-7.24 แต่กำไรที่ฉันได้กลับไม่ถึงหนึ่งในสามของผลลัพธ์ที่แท้จริง

การเข้าใจและพัฒนา

สรุปได้ว่า การทำงานหนักและกังวลกลับไม่เหมือนการเงียบสงบ ไม่มีการกระทำจนนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง พบว่าแท้จริงแล้วปัญหาเกิดจากความไวของระบบการเทรด ที่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือ “การหลอกลวง” และอะไรคือแนวโน้มที่แท้จริง ในช่วงเริ่มต้น ตลาดมีความผันผวนสูง และ “การหลอกลวง” เกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้ง ระบบ却 รับคำแนะนำอย่างเชื่อถือได้เพื่อที่จะถูกหลอกซ้ำซาก

สุดท้ายด้วยคำสอน

นอกเหนือจากการรู้สึกเสียใจในการโดนหลอกอย่างฉลาด ก็ทำให้นึกถึงคำว่า “งงงวย” ในบทนิทานหนึ่งใน 《จั้วจื่อ · ดาเซิง》 ในอดีตผู้คนชอบการต่อสู้ไก่มาก ชายคนหนึ่งชื่อจี้เจี้ยนไซซึ่งฝึกไก่เพื่อเข้าร่วมการประลอง เมื่อถามว่าฝึกไก่เสร็จหรือยัง เขาตอบว่ายังไม่เสร็จ เนื่องจากดูเหมือนว่าไก่ตัวนี้มีท่าทางขี้โม้แต่ไม่เข้มแข็งจริงๆ เมื่อล่วงไปสิบวัน ยังไม่เสร็จเนื่องจากตัวไก่ยังกังวลเมื่อต้องพบเงาไก่ตัวอื่น จึงทำให้เกิดความอยากสู้ เมื่อต่อมาอีกสิบวันยังไม่ได้ผล เพราะตามความคิดเห็นของเขายังมีความแหลมคม ท่าทางยังไม่ได้ถอดถอน จนกระทั่งอีกสิบวันนั้น เขาบอกว่าไก่ได้อยู่ในระดับที่พอจะใช้ สัมผัสได้ว่าล้มเหลวในความรู้สึก แต่มองก็มองดูเหมือน “ไม้ไก่” ตกลงสู่สภาวะที่มีจิตใจที่สมบูรณ์

บทสรุป

ด้วยของเขาไก่เข้าสู่สนาม มาไม่นานไก่ตัวอื่นๆ เห็นในสภาพของ “งงงวย” ก็ตรงเข้าหมุนหัวหนีไปทันที เราจะจบเรื่องด้วยนิทานนี้ เพื่อให้ผู้คนเข้าใจว่าทำไมคอมพิวเตอร์จึงไม่สามารถแทนที่สมองมนุษย์ได้ ในช่วงไหนควรจะเคลื่อนไหว หรือในช่วงไหนควรจะนิ่ง ๆ นั้นย่อมอยู่ที่ตัวเราหาคำตอบกันเอง